Die Ereignisse im Nachrichten-Feed sind der Treibsatz für Kursbewegungen.

3. Es werden nur parallel laufende Indizes getradet (=Wassersäulen). Der DAX ist dabei der Führungswert. Auf ihn laufen alle Analysen im deutschsprachigen Raum. Man wird kontinuierlich mit Markteinschätzungen, Chartanalysen umsonst versorgt und hat so rund um die Uhr einen Kommunikationsstrom und Informationfluss. Zum DAX laufen alle Indizes mehr oder weniger parallel. Sie alle stehen in der Watchlist zur Auswahl bereit.

4. Ich verfolge eine Strategie der ungenauen Vorhersage (=1-Lot-Strategie//Wirkung auf Gesamtkapital gering – dadurch Hedging und Mitnahme der Wellen möglich / Keine vorgefasste Meinung, sondern sich kompromisslos dem Marktgeschehen anpassen/ Es werden die kurzen Strecken, die möglichst oft durchlaufen werden sollen, im Werteraum als Gewinne realisiert), die reaktiv innerhalb der Indizes gehandhabt wird (Index-Orgel). Es wird grundsätzlich die Long-Bewegung gesucht. Long und Short sind keine gleichwerteigen Marktbewegungen. Das Money-Management findet nicht im einzelnen Trade/Wert statt, sondern in Hinblick auf das Gesamtkapital und das Freie Kapital.

Dies bedeutet ich kaufe nur 1 CFD in den Indizes. Es wird kein Stop-Loss gesetzt, sondern es wird nach Markteintritt (Long) eine Stop-Sell-Order (=Stop-Loss-Ersatz) in einem vorher ausgesuchten Index-Wert gesetzt.

Dies bedeutet, die Werte dürfen von der Margin her und von der Kursbewegung keine starke Auswirkung auf das Gesamtkapital haben, da ich sonst gezwungen bin, genaue Vorhersagen zu machen über den Marktaustritt, d.h.der Realisierung des Buchverlustes (Stop-Loss).

Es sind alles Wellen, die wieder zurückkehren. Es gilt in der Gegenwelle trotzdem Gewinne zu machen, um im Gesamtkapital und Freies Kapital eine ausreichende Erhöhung zu erreichen. Was heute falsch ist, das wird morgen richtig sein. Alle Kursbewegungen kommen wieder zurück, darauf basierte ja meine Experimente mit den Demo-Konten, wo ich einfach alles laufen lies. Es kommt darauf an, die Lot-Größe so zu wählen, dass die Wellenbewegungen innerhalb einer bestimmten Range als Buchverluste verkraftet werden können (1-Lot-Strategie). Erst wenn diese Range verlassen wird ins Negative, müssen Hedge-Positionen als STOP-SELL-Order schon vorher platziert, die steigenden Buchverluste abfangen.

Das ist ja genau das, worauf KOSTOLANI immer wieder hinwies: Die meisten Verluste entstehen dadurch, dass Anleger zuviel machen. Sie psychologisieren bei jeder Betrachtung des Kurses und nehmen die Welle nicht in aller Ruhe wahr und beginnen unter Einfluss dieser punktuellen Wahrnehmung des Kurses, zu verkaufen oder zu kaufen – oder einen Buchverlust über einen Stop-Loss zu realisieren.